要在PSP上玩魂斗罗、超级玛丽、俄罗斯方块等任天堂的游戏，需要通过安装模拟器来实现，以下是一般的步骤：

1. 准备工作：

- PSP掌机：确保你的PSP电量充足，并且有足够的存储空间来安装游戏和模拟器。建议使用原装的存储卡，以保证数据传输的稳定性。

- 电脑：用于下载模拟器和游戏资源，推荐使用台式机或笔记本电脑。

- USB数据线：连接PSP和电脑的桥梁，建议使用原装数据线。

2. 下载模拟器：

- 在网上搜索适用于PSP的任天堂游戏模拟器，常见的有GBA模拟器（如gpSP kai）、FC模拟器等。这些模拟器可以让PSP模拟运行GBA、FC等平台上的游戏，包括魂斗罗、超级玛丽等。确保从可靠的网站下载模拟器，以避免下载到恶意软件或病毒。

3. 安装模拟器：

- 将下载好的模拟器文件解压。如果解压后的文件是一个文件夹，将整个文件夹复制到PSP的存储卡中。通常情况下，将模拟器文件夹复制到PSP存储卡的“PSP/GAME”文件夹内。如果“PSP/GAME”文件夹内已经有其他游戏或程序，直接将模拟器文件夹放在里面即可，不要与其他文件夹的名称重复。

4. 下载游戏资源：

- 找到可靠的游戏资源网站，下载你想要玩的任天堂游戏的ROM文件。例如，魂斗罗的GBA版、FC版游戏ROM，超级玛丽的FC版游戏ROM，俄罗斯方块的FC版或其他适用版本的游戏ROM等。注意，下载游戏ROM文件的行为可能涉及到版权问题，请确保你下载的游戏资源是合法的或者是你拥有该游戏的实体卡带。

5. 将游戏文件复制到PSP：

- 将下载好的游戏ROM文件复制到模拟器对应的文件夹中。不同的模拟器可能有不同的游戏存放位置要求，一般来说，GBA模拟器的游戏ROM文件需要复制到模拟器文件夹内的“ROM”或“Games”等子文件夹中，FC模拟器的游戏ROM文件可能需要复制到“NES ROM”或类似的文件夹中。具体的存放位置可以参考模拟器的使用说明。

6. 在PSP上运行模拟器和游戏：

- 使用USB数据线将PSP连接到电脑，在PSP上选择“USB连接”模式，电脑会识别PSP并显示为一个移动存储设备。

- 安全移除PSP设备。在电脑上选择弹出或安全移除PSP设备，然后拔掉USB数据线。

- 打开PSP，在游戏菜单中找到你安装的模拟器程序，进入模拟器后，应该可以看到你复制进去的游戏文件，选择相应的游戏即可开始游玩。

需要注意的是，未经授权的游戏资源下载和使用可能侵犯游戏公司的版权，建议在合法合规的前提下进行操作。