整理人：郑铿城

在Stata建模过程中，面板数据处理后，应首先进行面板单位根检验。平稳数据与非平稳数据建模步骤有显著差异。直接处理非平稳数据易引发伪回归现象。长面板数据单位根检验包括LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher式检验和HadriLM检验，而短面板数据则适用HT检验。Hadri LM检验的假设是原假设为平稳数据，备择假设为非平稳数据，其余检验则反之。

除Breitung检验外，大多数面板单位根检验方法未在理论上考虑同期截面相关性，但在Stata操作中，通过加入demean选项可减轻截面相关性对检验功效的影响。

检验原则为从一般到特殊，依次进行。首先检验带截距项和时间趋势情形，然后是仅带截距项的情况，接着是不带截距项和时间趋势项的情况（某些检验方法可能不适用此类情况），最后结合图形结果做出判断。

确认变量单整阶数的原则：如果水平变量Xit平稳，则Xit为I(0)；如果Xit非平稳但一阶差分后平稳，则Xit为I(1)；如果Xit非平稳且一阶差分后仍非平稳但二阶差分后平稳，则Xit为I(2)，以此类推。值得注意的是，经济变量进行二阶差分时通常难以解释其含义。

LLC检验代码如下：首先指定路径，打开数据文件并生成新变量provi，接着设置面板数据结构。对绝对量取对数以缓解异方差影响。进行面板单位根检验（LLC）时，使用demean选项减轻截面相关性影响，并采用BIC准则选取最优滞后阶数。检验代码如下：

• cd G:\Stataex /*----指定默认路径----*/

• use G:\Stataex\panelex2ex.dta, clear

• /*----打开指定路径下的数据文件----*/

• encode province, gen(provi)

• /*----生成新变量provi(取值为1,2,3...)替代province----*/

• xtset provi year /*----告诉Stata该数据为面板数据----*/

• gen lnq=log(q)为缓解异方差带来的影响，对绝对量取对数

/*----LLC检验（2002）----同根----一般适用于T较大的情形，第1种情形除外----*/

• xtunitroot llc lnq, trend demean lags(bic 12)

/*----对lnq进行面板单位根LLC检验--demean是为了减轻截面相关对检验的影响--lag(bic

12)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--aic、hqic--12表

示选个较大的滞后阶数--含个体固定效应和线性时间趋势项----*/

• xtunitroot llc lnq, demean lags(bic 12)

/*----仅含个体固定效应项----*/

• xtunitroot llc lnq, noconstant demean lags(bic 12)

• /*----none的情形----*/

• xtline lnq, overlay /画图

其他检验方法类似，从有趋势项和截距项开始，逐步进行。

若单位根检验结果显示数据为非平稳，接下来需进行差分检验。差分检验的代码为：

• xtunitroot llc d.lnq, demean lags(bic 10)

• xtunitroot llc d(2).lnq, demean lags(bic 10)

• xtunitroot llc d2.lnq, demean lags(bic 10)

差分检验步骤与水平变量的检验相似，同样从一般到特殊开始，逐步检验，并结合图形结果做出综合判断。