在游戏《铁路帝国》中，要建造特快列车，可以按照以下步骤操作：

1. 首先，将所有的城市站点优先设为12W的带信号灯能自动变轨的站台。

2. 在两个城市之间，使用双规，按靠右行驶的原则。

3. 设置线路时，在两个城市间设置两条快运线。

4. 在线路命名时，在名字前边添加一个标示，以添加特快列车。

通过以上步骤，就可以在《铁路帝国》中成功建造特快列车。