不必死。

根据查询梦幻手游网得知，《边境检察官》游戏的第一章并不设置必死的情节，玩家在游戏中会遇到各种情况和挑战，但并不会导致游戏失败或玩家死亡。游戏中的第一章主要是关于车辆检查工作的模拟，玩家需要检查客户的入境许可证等信息，并解决客户提出的问题。完成后，玩家可以获得薪水。